quiet

а что мат.модель применима лишь к марковским процессам?..

например мы имеем вот такой чисто рыночный курс:

Не только. Есть несколько типов моделей, одни работают для трендов (тоже немарковский), одни для колебаний около уровня внутри коридора (время инвестиций определяет ширину уровней) ... но для бардака моделей нет

 

пусть это будет мечта Аляка - карренси боард...

прогнозы Аляка, как видится со стороны, это макроуровень, т.е. фреймы типа уровня Сороса... на таком уровне таймингами не заморачиваются... деньги и позиции совсем другие: стал в позу и выясняешь как у тебя дела раз в квартал... так что вопросы к нему из серии "в котором именно часу возле бани", не корректны как на мой взгляд, не по специальности (во всем мире).

 

но ведь мы все (ну разумеется кроме мэтра бухгалтерии) знаем, что по жизни на этот процесс действуют нерыночные административно-политические силы, так называемые тузы, помеченные красным...

в результате чего процесс становится вот таким:...

ну так на то и мы и честные спекули, чувствуем ежечасную непредсказуемость и пульс рынка, макровикам не ведомый... масштаб разный... идешь по лесу, чувствуешь запахи, звуки, лучики... а со спутника - территория, карта.

 

трудность лишь в формализации тузов...

но ведь трудность не есть невозможность?

не?

Не доводилось сталкиваться с такими расчетами... пивоты, которые у вас на графике указаны, можно ожидать, но посчитать по времени - почти невозможно (зависит, конечно, от условий, но даже при этом, в условиях сегодня - вообще никак, насколько мне известно)

а вот скажите мне на финансюа курсы продажи валюты некоторыми банками ниже чем курс покупки пов

что бы это значило?

старый добрый еврейский анекдот:

- Почему это у вас селедка стоит сорок крейцеров штука? Вон Лефкович, через дорогу, продает по двадцать!

- Так и покупайте у Лефковича!

- Да, но у него селедка кончилась.

- Вот когда и у меня кончится, я тоже буду продавать по двадцать.

Добавлено через 8 минут

а по мат.моделям - боюсь, что вы просто не представляете возможностей современной математики...

- прогнозирование сезонных стоков Днепра...

Нежто задача менее трудная чем курс доллара?..

та таки представляю. И ведь менее трудная: в случае с речкой, распределение нормальное (изучено давно, вдоль и поперек), а с курсом - нет.

PS курс сейчас вообще немарковский... рассуждения о распределениях, и соотв. матмодели, к нему неприменимы. Фибо в таких случаях более актуально... хотя, не сторонник, камлание, по сути. Но лучше, чем ничего, и эмпирически имеет какую-то базу.

вот тут-то и требуется математик для построения мат.модели...

нет матмоделей для таких условий, процесс вообще немарковский; тут опционщикам раздолье: почти нулевая вероятность, что гривна мало-мальски укрепится, зато все факторы как на подбор, что улетит в пропасть... и нижней границы этого полета не видно, вплоть до мусорной бумаги. А вот насколько улетит и как быстро - никто не знает и знать не может; много переменных и неопределенностей.

 

Добавлено через 7 минут

Кстати, любопытная закономерность перехода с уровня на уровень:

 

1996: 2+50%=3.х

1998: 3.х+50%=5.х

2008: 5.х+50%=8

2013: 8+50%=12

201?: 18-20?

 

Предлагаю назвать эти уровни "ступенями Гдадиза", в честь их скромного открывателя

 

Та уже назвали, "уровни Фибоначчи": 3, 5, 8, 13... 21, 34, 55

В связи со скромностью банкиров, вангану глазами спекуля: 50 грн/$ на декабрь 14-го (а может и раньше). Петя ведь почти президент... сказал, солдатику 1000 грн в день, прям послезавтра, может ведь и исполнить =)

с каким ускорением наращивают банки позиции в лонг по доллару (соотв. шортят гривну)... курс - только вперед, за прибылью:

Бесконтрольную раздачу рефинансирования банкиры считают главной причиной роста валютного курса, с которой упорно не хочет бороться Нацбанк. "Что сейчас происходит? Банку условно нужно 300 млн грн, а Нацбанку обосновывается 500 млн грн. Разница идет на валютный рынок. Причем, не через межбанк, а через черный рынок валюты. Его ведь никто так и не закрыл", - говорит директор компании "Интербизнесконсалтинг" Павел Бакланов.

Возможность зарабатывать на девальвации курса гривны до 5% в день приводит к полной остановке кредитования – даже короткие кредиты крупным предприятиям сегодня никто не выдает дешевле 40% годовых.

"Банку проще прокрутить деньги через валютный рынок, чем кредитовать", - разводит руками Бакланов. При этом уровень невозврата валютных кредитов может приблизиться к 75%, так как большая часть валютных заемщиков не сможет покупать валюту по текущему курсу (к которому правительство "народного доверия" набросило 0,5% сбор в Пенсионный фонд).

(ZN.UA)

да какой там откат... только вперед:

Узнать о состоянии умов в НБУ удается лишь по обрывочным слухам, которые исходят от людей, побывавших на Институтской. Так, по сведениям источников ZN.UA, в Нацбанке рассматривают возможность применения кипрского сценария для разрешения проблем крупнейших банков, которые из-за девальвации и оттока вкладов могут оказаться на грани банкротства.

Этот сценарий предусматривает капитализацию банков за счет крупнейших вкладчиков, которым будет "предложено" поменять их вклады, превышающие гарантированную государством сумму, на акции банка.

...

Пилотными банками для реализации подобной схемы могут стать Брокбизнесбанк и банк "Форум", хотя участники рынка считают это плохой затеей, которая вызовет панику крупных вкладчиков (а именно они являются причиной краха большинства банков).

(ZN.UA)

Господин alyak... Народ должен понимать, что делать и куда бежать.

А "не-народу" достаточно услышать чего стоит НЕ далать... это намного более полезная и надежная инфорамация... Например: в гривну не инвестировать (всеми возможными инструментами), ибо по ней неопределленности и риски настолько велики, что ни одна мат модель (даже самая безумная) не может предположить сколько будет завтра: 10, 15, 20 и т.д.

а кто-то еще ждет гривну по 13 или даже по 11? или согласитесь, что 9.20-9.50 это новые рубежи на ближайшие пару месяцев?

А то... банкиры, они везде такие банкиры... Неопредреденность всегда увеличивает сроки, риски и стоимость проектов... а тут огромная неопределенность... и риски... и прогнозы неадекват..

а почему бы не заработать? ... потиворечие... или переседеть спрос?

С другой стороны, ограничили возможности коротких позиций по гривне и хенжей (валюта)... ну явно не под рост....

спокойней надо быть, выражаться не надо, если нервы, пейте пустырник.

Примите мои извинения, пожалуйста.

Чушь какая то, в Луганске все отлично, обменники берут бакс с удовольствием, банки точно так же.

Только не надо 3.1415здеть... по какому курсу берут отлично? Вчера хреновый перевод на 2 сотни$ Вестерном через Пидобанк весь день отправлял, электронка легла... только с голда визы через кассу и ушло.

 

Добавлено через 7 минут

unian.net

Получается, 9,20 - нижняя граница коридора.

Вы хоть понимаете, что такое "коридор"? Это в данном случае вообще неприменимо... это тупое кидалово, а не "коридор".

NB Тут дело гораздо хуже... бакс, это средство (надежда) заработка для небольшого сообщества... а для остальных - средство хеджирования, т.е. сохранения и стабильности заработанного... а при такой политике, когда горизонт прогнозирования месяц, и тот неведом, у людей отбирают подпорки... без альтернатив... сколько бы там оленей не загоняли в недвигу, металлы, бонды и пр., это совсем другие инструменты... народный инструмент хеджа - бакс... со всеми +/-... курс может быть любой, но понятный в перспективе любому со средним образованием... тогда все ок.

По первому - яркий пример - Российская Империя и, особенно, СССР - симбиотические отношения.

Второй - паразитический. Поглощение всей ресурсной базы сателлитов метрополией... - США. По этому принципу выстраиваются отношения и в ЕС.

Современная КНР имеет, на мой взгляд, все признаки продвижения стратегии второго типа.

Т.е. с точность до наоборот: Россия, Украина, европейские страны, СССР и иже с ними, это типичный пример централизованного государства, с полным набором атрибутов: самый богатый город -столица, на которую замыкаются все финансовые потоки; для трансмиссии власти из метрополии в регионы - огромнейший бюрократический аппарат, ну и т.д.

А вот Штаты, Швейцария, Китай - как раз децентрализованные, с очень автономными территориальными единицами - штаты, котоны, провинции, - с высокой степенью автономии, "инициативами", позволяющими формировать и законы снизу и распоряжаться собственными деньгами. И как следствие: столица - не самый богатый и населенный город, лидер государства - не решает все и вся, ну и т.д.

Поэтому Украина даже в исходниках не Китай... в сознании нашего постсоветского населения все еще прочно сидят представления о "столице" и "регионах", - в этой метрике, Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Чикаго - провинция =) деревня, ага... а Силиконовая долина так и вовсе сельская местность, вообще деревенские парни, куда им до Вашингтона =)

а меня интересует вот что.. если вдруг, чисто случайно штаты все таки столкнутся с проблемами и не смогут порешать застопорившиеся вопросы. И доллар начнет падать (хотя по логике он уже давно должен был просесть против евро) куда улетит гривна? Да и вообще хоть примерно какая будет цепная реакция?

Все наоборот: доллар может просесть к остальным валютам, если Штаты решат все свои проблемы слишком быстро - одним нажатием на кнопку, одномоментной крупной эмиссией, - а пока они свои проблемы решают медлено, типа Q1-3, доллар будет держаться или дорожать. Про дефолт - вообще сюр... как можно не найти нужную сумму денег, которые ты сам на компе вбиваешь? У них практически работает "вечный двигатель", в финансовой сфере.

alyak, кто-то явно хочет ударить по кому-то. "якобы" атака на гривну всего лишь повод для такого количества статей/пасквилей. отрабатывают заказ. имхо. если кто хочет узнать более подробно, постараюсь в совем журнале набросать

 

NB да что тут "якобы", спалились давно... работающий пролетариат.

 

Арбузовские пиарщики выдали... ()

кто то прояснит..что было с евро вчера и позавчера ???

 

Офтоп, конечно... но что тут прояснять? Месяц непрерывного роста по цене и объемам (от понятного энтузиазма двойного дна)... приводит к ожидаемой коррекции, народ фиксирует прибыль (может даже по Фибоначчи).

 

Да что вы делаете... завелись... это же несуразица... У кого из вас есть "нулевая" гипонеза... типа если я не прав, тогда верно "другое-это-конкретное"... ни у кого нет... тогда что вы собрались доказывать?

Вы... господа (ребята, мужики, мужчины... выбирайте сами), херней классической маетесь... у Алексея есть гипотеза-прогноз основанный на фундаменталке по экономике, но, как и всякая фундаменталка, прогноз слаб по таймингу (в котором часу конкретно)... у Гдадиза есть простой как жизнь скепсис, основанный на понятном принципе "и что с того?"... и на что тут забиваться?

А вы читили спецификацю? Читаем "п 1.3. Контракт является расчетным.", а не поставочный (про что вы написали целый абзац), поставки товара при экспирации нет...

З.Ы-2. На сим тему про фьюч гривна-доллар считаю закрытой...

Ох (про поставку на валютных контрактах и контанго)... ну не суть. Жаль, что контракт вышел смешной (вы знаете еще хотя бы один контракт в 1$ ?)... многие могли бы через него курсовые риски сбросить, ежели бы по уму.

Та это вообще стеб... =) Вы спецификацию контракта читали? =) это же просто ирония:

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

фьючерсного контракта

на курс доллар США – украинская гривна

...

1.5. Лот Контракта составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США.

 

=) это даже не микро... это нано-контракт; не иначе как Сколково заработало... т.е. полный неликвид по определению, им даже хэджеры и производители не заинтересуются - хотя вот для них как раз это был бы подарок: все гривневые обязательства, активы, оборотку или прибыль будущих периодов можно было бы хэджировать и не тащить валютных рисков по гривне на себе вообще, даже владельцы крупных депо воздели бы руки к небу за такой подарок (а ставки по депо упали бы)... если бы это был нормальный ликвидный фьюч, а не галочка.

Для сравнения, рубль-доллар в Чикаго котируется контрактом в 2,5М рублей, или ~78k $ при (ссылка устарела) 22k контрактов, или в деньгах (78*22) 1,7ярд $

 

Простейший пример. Я "толстый" участник рынка, финансы у меня не ограничены, я "задираю" цену фьючерса гривна/доллар на 10%, почти до 9 грн.

Другими словами, вы сегодня распродаете дешево гривну (которой у вас нет) за доллары, с тем, чтобы через пару месяцев купить ее где-то (подразумевается дешевле) и отдать... короткая позиция, в общем, или шорты... Однако тут закавырка в том, что продавец гривны один, и он, как в том анекдоте про хохла и еврея, ставит такую цену, какую хочет... а больше идти вам не к кому... и когда наступит экспирация фьюча, вы пойдете к дилеру и купите у него втридорога... Тут надо только базу опускать вместе с производной, иначе никак...

Показательно, что фьючерс на гривна/доллар запустили в России, а не в Украине... у России появится новый инструмент влияния на курс гривны.

Каким образом? Фьюч это первая производная от базы, дилером которой, в данном случае, выступает Украина. Обычно у центробанков отработанные стратегии поддержки и сопротивления: и выкупают по нужной цене, и продают. Если даже на базовом активе, гривне, рынка давно уже нет и все движения "ручные", типа такого (ниже), то что говорить о производных?

Манипуляции. Или как можно обвалить серебро на 10% за 6 минут?

Игра на таком фьюче будет прибыльной только для "инсайдеров", т.е. для тех кто знает прикуп на завтра, т.е. для своих... вот для них это действительно инструмент.

А как вы узнали, что это документ с мокрой печатью, а не компьютерная картинка?

Там такие в автомате клепаются.

Ну, как вы понимаете, в микроскоп не видел... а то и на бумаге бывают не такие уж и мокрые, а в "крапенку"... но похоже, да.

Согласно Ларри Вильямсу, цена на золото делается 4 игроками: игра по доллару, сезонные качели, крупные игроки на рынке (в том числе и правительство США через ФРС), игра на фонде. Сейчас идет очень крупная игра по баксу (см. хотя бы здесь). Рынок драг металлов штормит очень сильно.

Хотел бы отметить положительный момент по поводу Привата: понадобилась мне днями копия платежки по SWIFT-у, так в Приват24 заявку приняли и прислали в течении дня скан с печатью на почту (именно скан). Приятное удивление... мало того, что свифт через инет банкинг делается за минуту, так еще и заверенную копию любезно отсканили и в меил закинули (бесплатно). Косяков у них, конечно, много, но иногда радуют.

есть на CME фьюч на черноморскую заготовку:

FEB 13 - 526.98 $/ton

MAR 13 - 541.00

APR 13 - 535.00

MAY 13 - 535.00

у меня родители установили - им обошлись все документы 400 грн , в небольшом городе . В мухосрансках это обходиться дешевле .

NB Не знаю как в мухосрансках, но в Луганске в 2006, - запрета не было, - на двушку обошлось ~ 3$; из них котел Immergas Eolo Mini 24 ~ 1$.