Проблема решена. Провод в термостате надо было подключать не на 1 и 2, а 1 и 3 клеммы. Всем спасибо за помощь.
Было как раз неправильно, т.е. тоже самое что и без термостата, он набирал температуру воды поставленную самим котлом и отключался, после снижения температуры воды на 3 градуса, снова включался.
И даже проверить работоспособность можно проще, если на термостате поставить температуру меньше чем в помещении, то он не должен сработать, а у меня работал. В общем все нормально теперь, возможно цепь нарисована неправильно, т.к. расположение клемм на термостате не соответствует нарисованной схеме.